Сравнение HEMC.L с EIMU.L
HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and EIMU.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMU.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEMC.L returned 20.54%/yr vs 20.24%/yr for EIMU.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HEMC.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EIMU.L.
Доходность
Сравнение доходности HEMC.L и EIMU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEMC.L торгуется в GBP, в то время как EIMU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEMC.L показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у EIMU.L с доходностью 24.90%.
HEMC.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIMU.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 26.33%
- 1 год
- 50.95%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMC.L и EIMU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 26.32% | 24.74% | 8.89% | 2.36% | -2.34% |
EIMU.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | 24.86% | 22.53% | 9.34% | 5.47% | -2.43% |
Correlation
The correlation between HEMC.L and EIMU.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between HEMC.L and EIMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMC.L vs. EIMU.L — Ранг доходности на риск
HEMC.L
EIMU.L
Сравнение HEMC.L c EIMU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEMC.L | EIMU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.53 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 4.82 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 16.29 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMC.L | EIMU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.83 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.40 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HEMC.L и EIMU.L
Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки EIMU.L в -26.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и EIMU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMC.L | EIMU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -26.41% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -10.52% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | -15.56% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -2.16% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -8.49% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.12% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMC.L и EIMU.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) составляет 7.44%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMC.L | EIMU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.91% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 15.46% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 17.92% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 16.53% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 18.78% | -3.34% |
Сравнение комиссий HEMC.L и EIMU.L
HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIMU.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMC.L и EIMU.L
HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMU.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | 1.61% | 1.92% | 2.34% | 2.43% | 3.14% | 1.90% | 1.70% | 2.30% | 1.80% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HEMC.L and EIMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EIMU.L.
HEMC.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMU.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HEMC.L and 0.18% for EIMU.L.
Подберите оптимальное распределение для HEMC.L и EIMU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор