PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEMC.L с EIMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HEMC.L и EIMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEMC.L торгуется в GBP, в то время как EIMU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEMC.L показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у EIMU.L с доходностью 24.90%.


HEMC.L

1 день
-1.65%
1 месяц
3.87%
С начала года
26.32%
6 месяцев
26.77%
1 год
53.13%
3 года*
20.54%
5 лет*
10 лет*

EIMU.L

1 день
-1.28%
1 месяц
5.59%
С начала года
24.90%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.95%
3 года*
20.24%
5 лет*
8.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEMC.L и EIMU.L


2026 (YTD)2025202420232022
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)
26.32%24.74%8.89%2.36%-2.34%
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
24.86%22.53%9.34%5.47%-2.43%

Correlation

The correlation between HEMC.L and EIMU.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.93

The correlation between HEMC.L and EIMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

HEMC.L vs. EIMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEMC.L c EIMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEMC.LEIMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.53

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

4.82

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

16.29

+1.26

HEMC.L vs. EIMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEMC.L на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMU.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEMC.L и EIMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEMC.LEIMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.83

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.40

+0.55

Просадки

Сравнение просадок HEMC.L и EIMU.L

Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки EIMU.L в -26.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и EIMU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEMC.LEIMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-26.41%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.52%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.14%

-15.56%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.16%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-8.49%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.12%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HEMC.L и EIMU.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) составляет 7.44%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEMC.LEIMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.91%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

15.46%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.92%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

16.53%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

18.78%

-3.34%

Сравнение комиссий HEMC.L и EIMU.L

HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIMU.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEMC.L и EIMU.L

HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
1.61%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, HEMC.L and EIMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EIMU.L.

HEMC.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMU.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HEMC.L and 0.18% for EIMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEMC.L и EIMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор