PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEMC.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HEMC.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEMC.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEMC.L показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%.


HEMC.L

1 день
-1.65%
1 месяц
3.87%
С начала года
26.32%
6 месяцев
26.77%
1 год
53.13%
3 года*
20.54%
5 лет*
10 лет*

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
5.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.86%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEMC.L и EIMI.L


2026 (YTD)2025202420232022
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)
26.32%24.74%8.89%2.36%-2.34%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
24.71%22.75%9.23%5.48%-2.54%

Correlation

The correlation between HEMC.L and EIMI.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.93

The correlation between HEMC.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Доходность на риск

HEMC.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEMC.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEMC.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.53

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

4.78

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

16.25

+1.30

HEMC.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEMC.L на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEMC.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEMC.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.83

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.47

+0.48

Просадки

Сравнение просадок HEMC.L и EIMI.L

Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и EIMI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEMC.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-31.70%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.58%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.14%

-15.79%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.29%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-8.72%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.12%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HEMC.L и EIMI.L

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеют волатильность 7.44% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEMC.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.58%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

15.58%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.91%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

16.61%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

18.39%

-2.95%

Сравнение комиссий HEMC.L и EIMI.L

HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEMC.L и EIMI.L

Ни HEMC.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, HEMC.L and EIMI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.

HEMC.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HEMC.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEMC.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор