PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEMC.L с DGSE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEMC.L с DGSE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and DGSE.L (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD while DGSE.L tracks the MSCI Emerging Markets SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEMC.L returned 20.54%/yr vs 8.09%/yr for DGSE.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMC.L charges 0.15%/yr vs 0.54%/yr for DGSE.L.

Доходность

Сравнение доходности HEMC.L и DGSE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEMC.L торгуется в GBP, в то время как DGSE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGSE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEMC.L показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у DGSE.L с доходностью 10.61%.

HEMC.L

1 день
-1.65%
1 месяц
3.87%
С начала года
26.32%
6 месяцев
26.77%
1 год
53.13%
3 года*
20.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGSE.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.92%
С начала года
10.61%
6 месяцев
11.47%
1 год
19.49%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.59%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEMC.L и DGSE.L

2026 (YTD)2025202420232022
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		26.32%24.74%8.89%2.36%-2.34%
DGSE.L
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		10.61%7.78%-0.93%9.14%0.25%

Correlation

The correlation between HEMC.L and DGSE.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.72

The correlation between HEMC.L and DGSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с HEMC.L:
HEMC.L с EMIM.LHEMC.L с VFEG.LHEMC.L с HMEF.LHEMC.L с VOOHEMC.L с EMDV.LHEMC.L с EMXC.LHEMC.L с FEMD.L
Часто сравнивают с DGSE.L:
DGSE.L с SPYX.DEDGSE.L с EMVL.LDGSE.L с DFEP.LDGSE.L с EEMSDGSE.L с VYMIDGSE.L с SPYDGSE.L с SCHD

Доходность на риск

HEMC.L vs. DGSE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DGSE.L
Ранг доходности на риск DGSE.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSE.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSE.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSE.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSE.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSE.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEMC.L c DGSE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEMC.LDGSE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.46

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.16

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.27

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

2.19

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

6.68

+10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEMC.L vs. DGSE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEMC.L на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа DGSE.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEMC.L и DGSE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEMC.LDGSE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.46

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.32

+0.63

Просадки

Сравнение просадок HEMC.L и DGSE.L

Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки DGSE.L в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и DGSE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEMC.LDGSE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-35.43%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-8.87%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.14%

-18.85%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.82%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-7.71%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.91%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HEMC.L и DGSE.L

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEMC.LDGSE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.43%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

11.24%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

13.29%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

13.37%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

15.72%

-0.28%

Сравнение комиссий HEMC.L и DGSE.L

HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGSE.L в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEMC.L и DGSE.L

HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSE.L
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		0.03%0.03%0.05%0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.01%0.03%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEMC.L and DGSE.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for DGSE.L.

HEMC.L tracks MSCI EM NR USD, while DGSE.L tracks MSCI Emerging Markets SMID NR USD. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for HEMC.L and 0.54% for DGSE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEMC.L и DGSE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор