PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDG.L (WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - HEDG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEDG.L returned 9.12%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HEDG.L charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности HEDG.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEDG.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEDG.L показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

HEDG.L

1 день
0.40%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.38%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF		4.93%27.46%-0.46%21.61%-8.76%15.18%-0.53%16.73%-6.81%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between HEDG.L and IEDL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.39

Over the past year, HEDG.L and IEDL.L have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HEDG.L и IEDL.L

Секторы
HEDG.L
IEDL.L

Промышленность

20.9%
17.0%

Финансовые услуги

15.2%
22.6%

Потребительский циклический сектор

13.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

12.8%
8.6%

Технологии

12.4%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
12.3%

Сырьевые материалы

6.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.7%

Энергетика

3.8%
5.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Промышленность

HEDG.L
20.9%
IEDL.L
17.0%

Финансовые услуги

HEDG.L
15.2%
IEDL.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

HEDG.L
13.6%
IEDL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

HEDG.L
12.8%
IEDL.L
8.6%

Технологии

HEDG.L
12.4%
IEDL.L
12.2%

Здравоохранение

HEDG.L
8.5%
IEDL.L
12.3%

Сырьевые материалы

HEDG.L
6.9%
IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

HEDG.L
6.0%
IEDL.L
3.7%

Энергетика

HEDG.L
3.8%
IEDL.L
5.1%

Недвижимость

HEDG.L

-

IEDL.L
0.6%

Коммунальные услуги

HEDG.L

-

IEDL.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с HEDG.L:
HEDG.L с DHSCXHEDG.L с LYP6.DEHEDG.L с VUAG.LHEDG.L с PHSP.LHEDG.L с 3USL.LHEDG.L с CS1.LHEDG.L с EEIP.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

HEDG.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG.L
Ранг доходности на риск HEDG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDG.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.68

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.60

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.42

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

12.66

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDG.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDG.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDG.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDG.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.68

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.95

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.59

+0.45

Просадки

Сравнение просадок HEDG.L и IEDL.L

Максимальная просадка HEDG.L за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDG.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-34.37%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.54%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-16.23%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-16.28%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.84%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.72%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.86%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG.L и IEDL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) составляет 4.41%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что HEDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDG.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.76%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.06%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

13.48%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

15.30%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

17.59%

+9.23%

Сравнение комиссий HEDG.L и IEDL.L

HEDG.L берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG.L и IEDL.L

HEDG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

HEDG.L and IEDL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for HEDG.L.

HEDG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for HEDG.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор