PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDG.L (WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - HEDG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEDG.L returned 9.12%/yr vs 10.52%/yr for CMU.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HEDG.L charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности HEDG.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG.L показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

HEDG.L

1 день
0.40%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.38%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF		4.93%27.46%-0.46%21.61%-8.76%15.18%-0.53%16.73%-8.10%21.47%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between HEDG.L and CMU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2016 г.

0.40

Over the past year, HEDG.L and CMU.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HEDG.L и CMU.L

Секторы
HEDG.L
CMU.L

Промышленность

20.9%
15.7%

Финансовые услуги

15.2%
21.8%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

12.8%
5.2%

Технологии

12.4%
30.8%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Сырьевые материалы

6.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.3%

Энергетика

3.8%
0.0%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Промышленность

HEDG.L
20.9%
CMU.L
15.7%

Финансовые услуги

HEDG.L
15.2%
CMU.L
21.8%

Потребительский циклический сектор

HEDG.L
13.6%
CMU.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

HEDG.L
12.8%
CMU.L
5.2%

Технологии

HEDG.L
12.4%
CMU.L
30.8%

Здравоохранение

HEDG.L
8.5%
CMU.L
4.2%

Сырьевые материалы

HEDG.L
6.9%
CMU.L
2.8%

Коммуникационные услуги

HEDG.L
6.0%
CMU.L
2.3%

Энергетика

HEDG.L
3.8%
CMU.L
0.0%

Недвижимость

HEDG.L

-

CMU.L
1.3%

Коммунальные услуги

HEDG.L

-

CMU.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с HEDG.L:
HEDG.L с DHSCXHEDG.L с LYP6.DEHEDG.L с VUAG.LHEDG.L с PHSP.LHEDG.L с 3USL.LHEDG.L с CS1.LHEDG.L с EEIP.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

HEDG.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG.L
Ранг доходности на риск HEDG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDG.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.98

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.79

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.58

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

9.67

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDG.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDG.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDG.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDG.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.98

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.49

+0.56

Просадки

Сравнение просадок HEDG.L и CMU.L

Максимальная просадка HEDG.L за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDG.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-32.53%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.43%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-11.95%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-21.11%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.18%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.80%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.05%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG.L и CMU.L

Текущая волатильность для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) составляет 4.41%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HEDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDG.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.34%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

12.44%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

14.86%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.00%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

16.78%

+10.04%

Сравнение комиссий HEDG.L и CMU.L

HEDG.L берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG.L и CMU.L

Ни HEDG.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HEDG.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for HEDG.L.

HEDG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.32% for HEDG.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор