PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEB.TO с XUSF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEB.TO с XUSF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO).

HEB.TO и XUSF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEB.TO и XUSF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEB.TO и XUSF.TO

2026 (YTD)202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		1.58%44.00%23.58%11.52%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, HEB.TO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у XUSF.TO с доходностью -8.65%.

HEB.TO

1 день
2.50%
1 месяц
-4.22%
С начала года
1.58%
6 месяцев
14.53%
1 год
51.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий HEB.TO и XUSF.TO

HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XUSF.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

HEB.TO vs. XUSF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEB.TO c XUSF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEB.TOXUSF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.84

-0.06

+3.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.89

0.06

+4.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.74

1.01

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.92

-0.10

+6.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.35

-0.26

+25.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEB.TO vs. XUSF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEB.TO на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа XUSF.TO равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEB.TO и XUSF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEB.TOXUSF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

-0.06

+3.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.96

+1.04

Корреляция

Корреляция между HEB.TO и XUSF.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEB.TO и XUSF.TO

Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности XUSF.TO в 0.93%

TTM202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		2.97%3.20%4.24%3.75%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%

Просадки

Сравнение просадок HEB.TO и XUSF.TO

Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки XUSF.TO в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и XUSF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEB.TOXUSF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-16.88%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-14.66%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-11.42%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.12%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

5.58%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HEB.TO и XUSF.TO

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEB.TOXUSF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.76%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

12.83%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

22.33%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

18.34%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

18.34%

-5.66%