PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEB.TO с RBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEB.TO с RBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO).

HEB.TO и RBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEB.TO и RBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEB.TO и RBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.43%44.00%23.58%8.60%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, HEB.TO показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у RBNK.TO с доходностью 3.20%.

HEB.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.43%
6 месяцев
15.71%
1 год
55.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с MIX.TOHEB.TO с HCA.TO
Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO

Сравнение комиссий HEB.TO и RBNK.TO

HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RBNK.TO в 0.32%.

RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

HEB.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEB.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEB.TORBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

3.94

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

4.98

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.76

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

5.86

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.07

23.30

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEB.TO vs. RBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEB.TO на текущий момент составляет 4.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBNK.TO равному 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEB.TO и RBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEB.TORBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

3.94

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.72

+1.34

Корреляция

Корреляция между HEB.TO и RBNK.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEB.TO и RBNK.TO

Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности RBNK.TO в 3.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.20%3.20%4.24%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%

Просадки

Сравнение просадок HEB.TO и RBNK.TO

Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и RBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEB.TORBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-39.08%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.08%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.25%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-7.69%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.29%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HEB.TO и RBNK.TO

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеют волатильность 6.39% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEB.TORBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.35%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.48%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

13.68%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

13.64%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

18.24%

-5.52%