PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEB.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEB.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

HEB.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEB.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEB.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.43%44.00%23.58%8.75%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEB.TO показывает доходность 3.43%, а HBNK.TO немного ниже – 3.35%.

HEB.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.43%
6 месяцев
15.71%
1 год
55.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий HEB.TO и HBNK.TO

HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HEB.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEB.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEB.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

4.03

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

5.12

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.79

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

6.44

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.07

25.18

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEB.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEB.TO на текущий момент составляет 4.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBNK.TO равному 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEB.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEB.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

4.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

2.36

-0.31

Корреляция

Корреляция между HEB.TO и HBNK.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEB.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что сопоставимо с доходностью HBNK.TO в 3.19%

TTM202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.20%3.20%4.24%3.75%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок HEB.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, примерно равная максимальной просадке HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEB.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-14.78%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.48%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.49%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.41%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.17%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HEB.TO и HBNK.TO

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEB.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.96%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.04%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

13.56%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

12.47%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

12.47%

+0.25%