Сравнение HEB.TO с FSF.TO
HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) and FSF.TO (CI Global Financial Sector ETF) are both Financials Equities funds. HEB.TO is passively managed, while FSF.TO is actively managed. Over the past 3 years, HEB.TO returned 36.76%/yr vs 23.65%/yr for FSF.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEB.TO и FSF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEB.TO показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у FSF.TO с доходностью 7.53%.
HEB.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- 33.54%
- С начала года
- 35.70%
- 1 год
- 72.35%
- 3 года*
- 36.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSF.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение доходности по годам HEB.TO и FSF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 35.70% | 43.56% | 23.55% | 7.23% |
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 7.53% | 20.68% | 33.83% | 15.71% |
Correlation
The correlation between HEB.TO and FSF.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов HEB.TO и FSF.TO
Секторы
HEB.TO
FSF.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HEB.TO
FSF.TO
Сырьевые материалы
HEB.TO
-
FSF.TO
-
Коммуникационные услуги
HEB.TO
-
FSF.TO
-
Потребительский циклический сектор
HEB.TO
-
FSF.TO
-
Потребительский защитный сектор
HEB.TO
-
FSF.TO
-
Энергетика
HEB.TO
-
FSF.TO
-
Здравоохранение
HEB.TO
-
FSF.TO
-
Промышленность
HEB.TO
-
FSF.TO
Недвижимость
HEB.TO
-
FSF.TO
-
Технологии
HEB.TO
-
FSF.TO
Коммунальные услуги
HEB.TO
-
FSF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEB.TO vs. FSF.TO — Ранг доходности на риск
HEB.TO
FSF.TO
Сравнение HEB.TO c FSF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEB.TO | FSF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.25 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.29 | 1.30 | +6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.00 | 3.82 | +33.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEB.TO и FSF.TO
Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки FSF.TO в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и FSF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEB.TO | FSF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -73.78% | +59.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -15.09% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -17.26% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -16.22% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 5.11% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEB.TO и FSF.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) составляет 4.27%, в то время как у CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEB.TO | FSF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.66% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 12.94% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 15.80% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 19.38% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 212.64% | -199.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEB.TO и FSF.TO
Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности FSF.TO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 1.36% | 1.28% | 1.41% | 2.10% | 2.35% | 0.74% | 1.28% | 1.91% | 2.30% | 0.96% | 0.79% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.11% | 2.93% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEB.TO and FSF.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Hamilton and CI.
Подберите оптимальное распределение для HEB.TO и FSF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор