Сравнение HEB.TO с BKCC.TO
HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) and BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while BKCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. HEB.TO is passively managed, while BKCC.TO is actively managed. Over the past 3 years, HEB.TO returned 33.81%/yr vs 22.66%/yr for BKCC.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HEB.TO charges 0.19%/yr vs 0.84%/yr for BKCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HEB.TO и BKCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEB.TO показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у BKCC.TO с доходностью 15.30%.
HEB.TO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 63.32%
- 3 года*
- 33.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCC.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам HEB.TO и BKCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 21.13% | 44.00% | 23.58% | 8.60% |
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 15.30% | 28.05% | 17.14% | 4.65% |
Correlation
The correlation between HEB.TO and BKCC.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between HEB.TO and BKCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HEB.TO и BKCC.TO
Секторы
HEB.TO
BKCC.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HEB.TO
BKCC.TO
Сырьевые материалы
HEB.TO
-
BKCC.TO
-
Коммуникационные услуги
HEB.TO
-
BKCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
HEB.TO
-
BKCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
HEB.TO
-
BKCC.TO
-
Энергетика
HEB.TO
-
BKCC.TO
-
Здравоохранение
HEB.TO
-
BKCC.TO
-
Промышленность
HEB.TO
-
BKCC.TO
-
Недвижимость
HEB.TO
-
BKCC.TO
-
Технологии
HEB.TO
-
BKCC.TO
-
Коммунальные услуги
HEB.TO
-
BKCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEB.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск
HEB.TO
BKCC.TO
Сравнение HEB.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEB.TO | BKCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | 5.96 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.32 | 27.66 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEB.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86 | 4.20 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.00 | +2.39 |
Просадки
Сравнение просадок HEB.TO и BKCC.TO
Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и BKCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEB.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -41.18% | +26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -7.30% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -13.16% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.50% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -5.91% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.57% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEB.TO и BKCC.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEB.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.66% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 9.17% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 10.34% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 12.88% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 16.99% | -4.05% |
Сравнение комиссий HEB.TO и BKCC.TO
HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEB.TO и BKCC.TO
Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BKCC.TO в 9.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 9.44% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.23% | 5.52% | 5.92% | 5.44% | 6.24% | 5.76% | 5.79% | 7.35% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.81% | 3.20% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HEB.TO and BKCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEB.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEB.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.84% for BKCC.TO.
HEB.TO is categorized as Financials Equities, while BKCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for HEB.TO and 0.84% for BKCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HEB.TO и BKCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор