PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAW.L с XLVS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAW.L с XLVS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - HEAW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while XLVS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAW.L returned 2.71%/yr vs 3.86%/yr for XLVS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HEAW.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLVS.L.

Доходность

Сравнение доходности HEAW.L и XLVS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEAW.L торгуется в GBP, в то время как XLVS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEAW.L показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у XLVS.L с доходностью -1.70%.

HEAW.L

1 день
3.01%
1 месяц
4.33%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-2.25%
1 год
12.68%
3 года*
2.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLVS.L

1 день
3.00%
1 месяц
5.76%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.27%
1 год
16.24%
3 года*
3.86%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAW.L и XLVS.L

2026 (YTD)2025202420232022
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		-2.73%7.46%2.52%-2.05%5.82%
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-1.70%6.60%3.94%-3.52%8.42%

Correlation

The correlation between HEAW.L and XLVS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.90

The correlation between HEAW.L and XLVS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HEAW.L:
HEAW.L с IXJHEAW.L с AIAG.LHEAW.L с XDWH.DEHEAW.L с IUHC.LHEAW.L с ^GSPCHEAW.L с IVVHEAW.L с HTGC
Часто сравнивают с XLVS.L:
XLVS.L с GLDXLVS.L с XLVP.LXLVS.L с IUHC.LXLVS.L с IGLN.LXLVS.L с QTOPXLVS.L с CSPX.LXLVS.L с IHYA.L

Доходность на риск

HEAW.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAW.L
Ранг доходности на риск HEAW.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAW.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAW.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAW.LXLVS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.04

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.59

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

3.46

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAW.L vs. XLVS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAW.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLVS.L равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAW.L и XLVS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAW.LXLVS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.70

-0.50

Просадки

Сравнение просадок HEAW.L и XLVS.L

Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки XLVS.L в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и XLVS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAW.LXLVS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-24.30%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.67%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-19.70%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-5.07%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.78%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.68%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAW.L и XLVS.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) составляет 5.19%, в то время как у Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что HEAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAW.LXLVS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.57%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.37%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.57%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

15.06%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

16.42%

-3.31%

Сравнение комиссий HEAW.L и XLVS.L

HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLVS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAW.L и XLVS.L

Ни HEAW.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HEAW.L and XLVS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for HEAW.L.

HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HEAW.L and 0.14% for XLVS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и XLVS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор