Сравнение HEAW.L с USSC.L
HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HEAW.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAW.L returned 2.71%/yr vs 16.76%/yr for USSC.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HEAW.L и USSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAW.L торгуется в GBP, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAW.L показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 14.18%.
HEAW.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USSC.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 38.35%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам HEAW.L и USSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -2.73% | 7.46% | 2.52% | -2.05% | 5.82% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.18% | 6.56% | 10.22% | 17.02% | -1.42% |
Correlation
The correlation between HEAW.L and USSC.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAW.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск
HEAW.L
USSC.L
Сравнение HEAW.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAW.L | USSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 5.31 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 17.66 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAW.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.41 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HEAW.L и USSC.L
Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и USSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAW.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -43.40% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -7.13% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -28.91% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | 0.00% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -7.95% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.15% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAW.L и USSC.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что HEAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAW.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.68% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.23% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 15.72% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 20.60% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 22.18% | -9.07% |
Сравнение комиссий HEAW.L и USSC.L
И HEAW.L, и USSC.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAW.L и USSC.L
Ни HEAW.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEAW.L and USSC.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAW.L and USSC.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
HEAW.L is categorized as Health & Biotech Equities, while USSC.L is Small Cap Value Equities. HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index.
Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и USSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор