PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с AGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and AGNG (Global X Aging Population ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Global X - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while AGNG tracks the Indxx Aging Population Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.16%/yr vs 4.39%/yr for AGNG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -12.84%, что значительно ниже, чем у AGNG с доходностью -2.82%.

HEAL

1 день
3.24%
1 месяц
1.39%
С начала года
-12.84%
6 месяцев
-18.63%
1 год
-19.59%
3 года*
-9.61%
5 лет*
-14.16%
10 лет*
—

AGNG

1 день
2.07%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.18%
1 год
11.38%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.39%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и AGNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		-12.84%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%
AGNG
Global X Aging Population ETF		-2.82%20.01%7.03%9.65%-8.61%3.91%8.98%

Correlation

The correlation between HEAL and AGNG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.64

The correlation between HEAL and AGNG shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEAL и AGNG

Секторы
HEAL
AGNG

Здравоохранение

96.0%
90.8%

Технологии

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
96.0%
AGNG
90.8%

Технологии

HEAL
3.2%
AGNG

-

Сырьевые материалы

HEAL

-

AGNG

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

AGNG

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

AGNG

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

AGNG

-

Энергетика

HEAL

-

AGNG

-

Финансовые услуги

HEAL

-

AGNG

-

Промышленность

HEAL

-

AGNG

-

Недвижимость

HEAL

-

AGNG
9.2%

Коммунальные услуги

HEAL

-

AGNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

Global X Aging Population ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IUHC.LHEAL с IDNAHEAL с IBB
Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с GDOCAGNG с VOO

Доходность на риск

HEAL vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 33
Ранг коэф-та Мартина
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEALAGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.83

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
1.28

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.00

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

2.69

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа AGNG равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и AGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEALAGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.83

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.29

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.54

-0.92

Просадки

Сравнение просадок HEAL и AGNG

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и AGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-30.58%

-35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-11.45%

-19.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-14.48%

-21.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-25.66%

-34.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.37%

-9.25%

-53.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.04%

-5.95%

-37.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

4.24%

+10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и AGNG

Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.43%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

10.21%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

13.77%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

15.24%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

17.14%

+9.07%

Сравнение комиссий HEAL и AGNG

И HEAL, и AGNG имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и AGNG

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AGNG в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.90%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.38%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and AGNG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEAL has higher volatility (6.11%) compared to AGNG (4.43%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs AGNG's -30.58%.

On 5-year performance, AGNG leads with 4.39% vs -14.16% for HEAL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, AGNG has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AGNG has performed better with a 4.39% return vs -14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEAL and AGNG have the same expense ratio: 0.50% per year.

AGNG has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.38% for HEAL.

HEAL tracks Global X HealthTech Index, while AGNG tracks Indxx Aging Population Thematic Index.

AGNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и AGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор