PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL.L с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL.L с QTOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - HEAL.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, HEAL.L returned 20.01% vs 38.70% for QTOP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HEAL.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 15.63%.

HEAL.L

1 день
3.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.03%
1 год
20.01%
3 года*
6.08%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
—

QTOP

1 день
-5.08%
1 месяц
0.38%
С начала года
15.63%
6 месяцев
14.39%
1 год
38.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL.L и QTOP

2026 (YTD)20252024
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.64%18.42%-2.72%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		15.63%22.19%5.80%

Correlation

The correlation between HEAL.L and QTOP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.26

Сравнение распределения секторов HEAL.L и QTOP

Секторы
HEAL.L
QTOP

Здравоохранение

98.0%
3.3%

Технологии

1.2%
57.7%

Промышленность

0.5%
0.9%

Сырьевые материалы

0.4%
1.5%

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

-

17.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL.L
98.0%
QTOP
3.3%

Технологии

HEAL.L
1.2%
QTOP
57.7%

Промышленность

HEAL.L
0.5%
QTOP
0.9%

Сырьевые материалы

HEAL.L
0.4%
QTOP
1.5%

Финансовые услуги

HEAL.L
0.2%
QTOP

-

Потребительский защитный сектор

HEAL.L
0.1%
QTOP
8.5%

Коммуникационные услуги

HEAL.L

-

QTOP
17.7%

Потребительский циклический сектор

HEAL.L

-

QTOP
10.4%

Энергетика

HEAL.L

-

QTOP

-

Недвижимость

HEAL.L

-

QTOP

-

Коммунальные услуги

HEAL.L

-

QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с BRK-BHEAL.L с VOOHEAL.L с QQQHEAL.L с SPY
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

HEAL.L vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL.L c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAL.LQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.14

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.75

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.02

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

11.05

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL.L vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL.L и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAL.LQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.14

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.24

-0.92

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и QTOP

Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.43%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAL.LQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.43%

-23.28%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-12.88%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-5.97%

-14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-3.81%

-14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.51%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и QTOP

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) составляет 5.13%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAL.LQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.28%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

14.48%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

18.18%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

23.02%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

23.02%

-3.11%

Сравнение комиссий HEAL.L и QTOP

HEAL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и QTOP

HEAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.34%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

HEAL.L and QTOP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for HEAL.L.

HEAL.L is categorized as Health & Biotech Equities, while QTOP is Nasdaq-100. HEAL.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. Their fees differ too: 0.40% for HEAL.L and 0.20% for QTOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор