Сравнение HEAL.L с BTEC.L
HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and BTEC.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - HEAL.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEC.L tracks the NASDAQ Biotechnology NET Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL.L returned -1.58%/yr vs 5.38%/yr for BTEC.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HEAL.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for BTEC.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAL.L и BTEC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL.L показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у BTEC.L с доходностью 14.44%.
HEAL.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.71%
BTEC.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 14.44%
- С начала года
- 14.44%
- 1 год
- 46.76%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.65%
Сравнение доходности по годам HEAL.L и BTEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 5.99% | 18.53% | 0.93% | 3.11% | -24.00% | -6.52% | 54.05% | 12.48% | -3.57% | 6.39% |
BTEC.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 14.44% | 32.96% | -2.04% | 6.22% | -11.92% | -0.49% | 27.40% | 25.57% | -11.22% | -3.31% |
Correlation
The correlation between HEAL.L and BTEC.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between HEAL.L and BTEC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HEAL.L и BTEC.L
Секторы
HEAL.L
BTEC.L
Здравоохранение
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HEAL.L
BTEC.L
Технологии
HEAL.L
BTEC.L
-
Промышленность
HEAL.L
BTEC.L
-
Финансовые услуги
HEAL.L
BTEC.L
-
Недвижимость
HEAL.L
BTEC.L
-
Потребительский защитный сектор
HEAL.L
BTEC.L
-
Сырьевые материалы
HEAL.L
BTEC.L
-
Коммуникационные услуги
HEAL.L
-
BTEC.L
-
Потребительский циклический сектор
HEAL.L
-
BTEC.L
-
Энергетика
HEAL.L
-
BTEC.L
-
Коммунальные услуги
HEAL.L
-
BTEC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL.L vs. BTEC.L — Ранг доходности на риск
HEAL.L
BTEC.L
Сравнение HEAL.L c BTEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL.L | BTEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 5.86 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 17.88 | -13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL.L и BTEC.L
Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.38%, что больше максимальной просадки BTEC.L в -38.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и BTEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL.L | BTEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.38% | -38.42% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -7.94% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -26.74% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -38.42% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -4.52% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -13.21% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.61% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL.L и BTEC.L
Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) составляет 5.03%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL.L | BTEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.58% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 15.64% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 20.43% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 21.38% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 22.36% | -2.45% |
Сравнение комиссий HEAL.L и BTEC.L
HEAL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BTEC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL.L и BTEC.L
Ни HEAL.L, ни BTEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEAL.L and BTEC.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTEC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for HEAL.L.
HEAL.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEC.L tracks NASDAQ Biotechnology NET Index. Their fees differ too: 0.40% for HEAL.L and 0.35% for BTEC.L.
Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и BTEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор