Сравнение HEAE.L с KURE.L
HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and KURE.L (KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from State Street and MLC Management respectively. Both are passively managed. Over the past year, HEAE.L returned 8.85% vs -10.03% for KURE.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HEAE.L charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for KURE.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAE.L и KURE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAE.L торгуется в GBP, в то время как KURE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KURE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAE.L показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у KURE.L с доходностью -10.32%.
HEAE.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KURE.L
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -20.07%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAE.L и KURE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -2.42% | 14.85% |
KURE.L KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD | -10.32% | 11.24% |
Correlation
The correlation between HEAE.L and KURE.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAE.L vs. KURE.L — Ранг доходности на риск
HEAE.L
KURE.L
Сравнение HEAE.L c KURE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAE.L | KURE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.27 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -0.56 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAE.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.31 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.01 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HEAE.L и KURE.L
Максимальная просадка HEAE.L за все время составила -24.51%, что меньше максимальной просадки KURE.L в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAE.L и KURE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAE.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.51% | -29.65% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -29.65% | +15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -29.65% | +18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -10.97% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 14.42% | -8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAE.L и KURE.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) составляет 5.60%, в то время как у KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что HEAE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KURE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAE.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 6.97% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 17.88% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 26.43% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 26.09% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 26.09% | -9.81% |
Сравнение комиссий HEAE.L и KURE.L
HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KURE.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAE.L и KURE.L
Ни HEAE.L, ни KURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEAE.L and KURE.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEAE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and MLC Management. Their fees differ too: 0.18% for HEAE.L and 0.65% for KURE.L.
Подберите оптимальное распределение для HEAE.L и KURE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор