Сравнение HEAE.L с CSPX.AS
HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HEAE.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAE.L returned 2.88%/yr vs 19.04%/yr for CSPX.AS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HEAE.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности HEAE.L и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAE.L торгуется в GBP, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAE.L показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 10.68%.
HEAE.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSPX.AS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам HEAE.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -2.42% | 13.38% | -1.21% | 5.53% | -5.60% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.65% | 9.56% | 27.79% | 19.84% | -7.85% |
Correlation
The correlation between HEAE.L and CSPX.AS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAE.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
HEAE.L
CSPX.AS
Сравнение HEAE.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAE.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.49 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.06 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 14.63 | -13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAE.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.66 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок HEAE.L и CSPX.AS
Максимальная просадка HEAE.L за все время составила -24.51%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAE.L и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAE.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.51% | -26.23% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -7.07% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -22.06% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -0.21% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -3.40% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 1.97% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAE.L и CSPX.AS
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что HEAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAE.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 2.96% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 7.23% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 10.79% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.70% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.98% | +0.30% |
Сравнение комиссий HEAE.L и CSPX.AS
HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAE.L и CSPX.AS
Ни HEAE.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEAE.L and CSPX.AS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for HEAE.L.
HEAE.L is categorized as Health & Biotech Equities, while CSPX.AS is S&P 500. HEAE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HEAE.L and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для HEAE.L и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор