Сравнение HEAE.L с ACWD.L
HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HEAE.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAE.L returned 2.88%/yr vs 18.19%/yr for ACWD.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HEAE.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAE.L и ACWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAE.L торгуется в GBP, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAE.L показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у ACWD.L с доходностью 11.99%.
HEAE.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам HEAE.L и ACWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -2.42% | 13.38% | -1.21% | 5.53% | -5.60% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 11.96% | 14.08% | 19.81% | 16.16% | -6.18% |
Correlation
The correlation between HEAE.L and ACWD.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAE.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск
HEAE.L
ACWD.L
Сравнение HEAE.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAE.L | ACWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.47 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.38 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 16.69 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAE.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.50 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.84 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок HEAE.L и ACWD.L
Максимальная просадка HEAE.L за все время составила -24.51%, примерно равная максимальной просадке ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAE.L и ACWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAE.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.51% | -25.57% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -6.87% | -6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -18.26% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -0.33% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -3.56% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 1.81% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAE.L и ACWD.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HEAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAE.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.71% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 9.35% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 12.02% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.27% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.40% | +0.88% |
Сравнение комиссий HEAE.L и ACWD.L
HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAE.L и ACWD.L
Ни HEAE.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEAE.L and ACWD.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for HEAE.L.
HEAE.L is categorized as Health & Biotech Equities, while ACWD.L is Global Equities. HEAE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.18% for HEAE.L and 0.12% for ACWD.L.
Подберите оптимальное распределение для HEAE.L и ACWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор