PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDVYX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDVYX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Equity Fund (HDVYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

HDVYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HDVYX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Equity Fund (HDVYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDVYX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDVYX
Hartford International Equity Fund		-0.27%33.23%4.70%15.24%-14.14%6.81%9.72%20.78%-16.30%27.92%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, HDVYX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

HDVYX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
3.11%
1 год
24.85%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.34%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с HDVYX:
HDVYX с SCHDHDVYX с DGROHDVYX с APHIXHDVYX с FINVXHDVYX с FIGSXHDVYX с EPDIXHDVYX с HGOYX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий HDVYX и SIMYX

HDVYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
HDVYX
Hartford International Equity Fund

Доходность на риск

HDVYX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDVYX
Ранг доходности на риск HDVYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDVYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDVYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDVYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDVYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDVYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDVYX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Equity Fund (HDVYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVYXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.97

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.57

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.79

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

10.56

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDVYX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDVYX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDVYX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVYXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.60

-0.35

Корреляция

Корреляция между HDVYX и SIMYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDVYX и SIMYX

Дивидендная доходность HDVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDVYX
Hartford International Equity Fund		7.32%7.30%2.27%2.32%3.04%3.63%1.29%2.52%0.64%3.43%2.23%3.05%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDVYX и SIMYX

Максимальная просадка HDVYX за все время составила -54.86%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDVYX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDVYXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.86%

-32.14%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.55%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-25.06%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-5.81%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-6.14%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.26%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HDVYX и SIMYX

Hartford International Equity Fund (HDVYX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HDVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDVYXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

5.00%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

7.43%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.61%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

11.33%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

12.25%

+3.32%