PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с IDVY.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDV с IDVY.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS).

HDV и IDVY.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. IDVY.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDV и IDVY.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDV и IDVY.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		0.17%60.98%1.90%7.72%-19.00%15.92%-10.60%18.08%-14.47%25.51%
Разные валюты инструментов

HDV торгуется в USD, в то время как IDVY.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVY.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у IDVY.AS с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции IDVY.AS по среднегодовой доходности: 9.38% против 7.28% соответственно.

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%

IDVY.AS

1 день
2.89%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.17%
6 месяцев
5.80%
1 год
31.35%
3 года*
21.11%
5 лет*
8.29%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с IDVY.AS:
IDVY.AS с VHYL.ASIDVY.AS с DIVIDVY.AS с SPYW.DEIDVY.AS с SCHDIDVY.AS с DECD.DEIDVY.AS с HPRD.LIDVY.AS с VT

Сравнение комиссий HDV и IDVY.AS

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IDVY.AS в 0.40%.

IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

HDV vs. IDVY.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IDVY.AS
Ранг доходности на риск IDVY.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.AS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.AS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c IDVY.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVIDVY.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.83

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.41

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.94

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

12.13

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. IDVY.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IDVY.AS равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и IDVY.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVIDVY.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.83

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.45

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.08

+0.64

Корреляция

Корреляция между HDV и IDVY.AS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и IDVY.AS

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности IDVY.AS в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		4.25%4.36%5.85%5.84%5.28%3.68%3.57%4.84%4.76%3.91%3.97%4.00%

Просадки

Сравнение просадок HDV и IDVY.AS

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки IDVY.AS в -73.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и IDVY.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

HDVIDVY.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-71.33%

+34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.13%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-24.57%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-42.34%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.39%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-22.72%

+19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.55%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и IDVY.AS

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVY.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDVIDVY.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.19%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

10.08%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

16.90%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

18.18%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.54%

-3.84%