Сравнение HDUS с DDTL
HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности HDUS и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDUS показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у DDTL с доходностью 4.57%.
HDUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDUS и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 10.84% | 10.54% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.57% | 6.48% |
Correlation
The correlation between HDUS and DDTL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDUS vs. DDTL — Ранг доходности на риск
HDUS
DDTL
Сравнение HDUS c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDUS | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDUS | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 2.27 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок HDUS и DDTL
Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDUS | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -3.78% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.40% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDUS и DDTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDUS | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 5.46% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 5.46% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 5.46% | +8.69% |
Сравнение комиссий HDUS и DDTL
HDUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDUS и DDTL
Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 1.32% | 1.45% | 1.58% | 1.36% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
HDUS and DDTL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
HDUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for DDTL.
HDUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Hartford and Innovator. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.79% for DDTL.
Подберите оптимальное распределение для HDUS и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор