Сравнение HDRO.L с GCEX.L
HDRO.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF) and GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Alternative Energy Equities funds - HDRO.L tracks the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index while GCEX.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDRO.L returned -13.38%/yr vs -7.47%/yr for GCEX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HDRO.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for GCEX.L.
Доходность
Сравнение доходности HDRO.L и GCEX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDRO.L торгуется в USD, в то время как GCEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDRO.L показывает доходность 33.03%, что значительно выше, чем у GCEX.L с доходностью 12.09%.
HDRO.L
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -13.41%
- 6 месяцев
- 15.22%
- С начала года
- 33.03%
- 1 год
- 55.12%
- 3 года*
- -7.49%
- 5 лет*
- -13.38%
- 10 лет*
- —
GCEX.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDRO.L и GCEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDRO.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | 33.03% | 17.65% | -29.87% | -23.69% | -38.95% | -17.33% |
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 12.09% | 42.19% | -26.59% | -10.99% | -30.70% | -9.97% |
Correlation
The correlation between HDRO.L and GCEX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between HDRO.L and GCEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDRO.L vs. GCEX.L — Ранг доходности на риск
HDRO.L
GCEX.L
Сравнение HDRO.L c GCEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDRO.L | GCEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.86 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 6.20 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDRO.L и GCEX.L
Максимальная просадка HDRO.L за все время составила -81.32%, примерно равная максимальной просадке GCEX.L в -79.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO.L и GCEX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDRO.L | GCEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -79.96% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -19.30% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.41% | -53.27% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.02% | -69.81% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.19% | -59.83% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.87% | -60.30% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 5.82% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDRO.L и GCEX.L
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что HDRO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDRO.L | GCEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 8.84% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.77% | 18.79% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 24.13% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.68% | 28.19% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.54% | 31.02% | +7.52% |
Сравнение комиссий HDRO.L и GCEX.L
HDRO.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GCEX.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDRO.L и GCEX.L
HDRO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.43% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
HDRO.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDRO.L and GCEX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDRO.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDRO.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.
HDRO.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index, while GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for HDRO.L and 0.60% for GCEX.L.
Подберите оптимальное распределение для HDRO.L и GCEX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор