PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDLV.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и IUES.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
3.32%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%18.82%-7.10%11.38%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
31.62%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.62%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям IUES.L по среднегодовой доходности: 6.60% против 10.48% соответственно.


HDLV.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.38%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.44%
10 лет*
6.60%

IUES.L

1 день
-6.09%
1 месяц
4.33%
С начала года
31.62%
6 месяцев
34.47%
1 год
30.17%
3 года*
15.77%
5 лет*
23.23%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий HDLV.L и IUES.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.


Доходность на риск

HDLV.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDLV.LIUES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.30

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.69

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.09

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

6.92

-6.13

HDLV.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IUES.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDLV.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.30

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.15

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и IUES.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и IUES.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
3.78%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и IUES.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и IUES.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HDLV.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-66.78%

+25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-19.01%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-27.98%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-66.78%

+25.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-6.62%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-14.29%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.26%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и IUES.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDLV.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

8.92%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

14.99%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

23.12%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

26.71%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

28.33%

-12.19%