Сравнение HDLV.L с IUES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L).
HDLV.L и IUES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. IUES.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.L и IUES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLV.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.32% | 3.58% | 16.39% | 1.20% | 0.46% | 24.79% | -10.93% | 18.82% | -7.10% | 11.38% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 31.62% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 63.84% | 51.95% | -33.35% | 8.81% | -18.12% | -1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.62%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям IUES.L по среднегодовой доходности: 6.60% против 10.48% соответственно.
HDLV.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 6.60%
IUES.L
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLV.L и IUES.L
HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.
Доходность на риск
HDLV.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
HDLV.L
IUES.L
Сравнение HDLV.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLV.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.30 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.69 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.09 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 6.92 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLV.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.30 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HDLV.L и IUES.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.L и IUES.L
Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.78% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLV.L и IUES.L
Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и IUES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLV.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -66.78% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -19.01% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -27.98% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -66.78% | +25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.62% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -14.29% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.26% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.L и IUES.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLV.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 8.92% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 14.99% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 23.12% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 26.71% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 28.33% | -12.19% |