Сравнение HDLV.DE с EQQX.DE
HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - HDLV.DE is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDLV.DE returned 8.25%/yr vs 16.07%/yr for EQQX.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HDLV.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for EQQX.DE.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.DE и EQQX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.DE показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у EQQX.DE с доходностью 18.00%.
HDLV.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 6.33%
EQQX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 18.00%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLV.DE и EQQX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 16.02% | -8.06% | 23.32% | -2.45% | 6.28% | 12.69% |
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 18.00% | 7.13% | 33.88% | 51.62% | -29.90% | 24.77% |
Correlation
The correlation between HDLV.DE and EQQX.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between HDLV.DE and EQQX.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLV.DE vs. EQQX.DE — Ранг доходности на риск
HDLV.DE
EQQX.DE
Сравнение HDLV.DE c EQQX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLV.DE | EQQX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.44 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 2.75 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLV.DE и EQQX.DE
Максимальная просадка HDLV.DE за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки EQQX.DE в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.DE и EQQX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLV.DE | EQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -31.17% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -20.09% | +13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -26.80% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.99% | -31.17% | +11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.47% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -8.88% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 10.55% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.DE и EQQX.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) составляет 3.81%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HDLV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLV.DE | EQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.58% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 12.46% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 27.44% | -16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 22.22% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 21.92% | -4.80% |
Сравнение комиссий HDLV.DE и EQQX.DE
HDLV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EQQX.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.DE и EQQX.DE
Дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как EQQX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.38% | 4.01% | 3.43% | 4.14% | 3.60% | 3.24% | 4.64% | 3.68% | 3.70% | 3.22% | 2.93% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
HDLV.DE and EQQX.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.DE.
HDLV.DE is categorized as Dividend, while EQQX.DE is Nasdaq-100. HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while EQQX.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.DE and 0.20% for EQQX.DE.
Подберите оптимальное распределение для HDLV.DE и EQQX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор