Сравнение HDLG.L с X7PP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L).
HDLG.L и X7PP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. X7PP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLG.L и X7PP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLG.L и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.42% | -3.57% | 18.46% | -4.52% | 12.44% | 26.47% | -13.89% | 15.07% | -1.67% | 1.44% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | -3.65% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | -18.50% | 8.33% | -25.45% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у X7PP.L с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HDLG.L уступали акциям X7PP.L по среднегодовой доходности: 7.28% против 14.25% соответственно.
HDLG.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.28%
X7PP.L
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 41.89%
- 3 года*
- 39.76%
- 5 лет*
- 27.85%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLG.L и X7PP.L
HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%.
Доходность на риск
HDLG.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
HDLG.L
X7PP.L
Сравнение HDLG.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLG.L | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.76 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.23 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.64 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 9.39 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLG.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.76 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.19 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HDLG.L и X7PP.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLG.L и X7PP.L
Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как X7PP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.73% | 3.93% | 3.46% | 4.12% | 3.49% | 3.30% | 4.65% | 3.77% | 3.67% | 3.18% | 2.88% | 1.86% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLG.L и X7PP.L
Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и X7PP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLG.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -56.28% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -15.94% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -30.79% | +12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -56.28% | +22.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -9.93% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -15.54% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.48% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLG.L и X7PP.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.04%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLG.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 9.46% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 16.57% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 23.74% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 23.30% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 24.65% | -8.99% |