Сравнение HDLG.L с UC13.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L).

HDLG.L и UC13.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и UC13.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и UC13.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	4.42%	-3.57%	18.46%	-4.52%	12.44%	26.47%	-13.89%	15.07%	-1.67%	1.44%
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	-3.13%	9.50%	27.24%	19.65%	-8.96%	30.93%	13.50%	26.37%	-0.07%	10.75%

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у UC13.L с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции HDLG.L уступали акциям UC13.L по среднегодовой доходности: 7.28% против 14.57% соответственно.

HDLG.L

1 день: -1.04%

1 месяц: -4.96%

С начала года: 4.42%

6 месяцев: 2.65%

1 год: -0.70%

3 года*: 6.68%

5 лет*: 7.25%

10 лет*: 7.28%

UC13.L

1 день: 1.60%

1 месяц: -3.29%

С начала года: -3.13%

6 месяцев: 0.20%

1 год: 14.80%

3 года*: 15.76%

5 лет*: 12.60%

10 лет*: 14.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Название символа

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с HDLG.L:

HDLG.L с VHYL.AS HDLG.L с D5BM.DE HDLG.L с USDV.L HDLG.L с VUSA.L HDLG.L с SPY HDLG.L с SCHD HDLG.L с XNAQ.L

Часто сравнивают с UC13.L:

UC13.L с VUSA.L UC13.L с VOO UC13.L с SPY UC13.L с CSPX.L UC13.L с SPXP.L UC13.L с I500.L UC13.L с IISU.L

Сравнение комиссий HDLG.L и UC13.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UC13.L в 0.03%.

HDLG.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

UC13.L

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

HDLG.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC13.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDLG.L	UC13.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.05	0.96	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	1.40	-1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.20	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.03	2.01	-2.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.09	6.85	-6.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. UC13.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа UC13.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и UC13.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDLG.L	UC13.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.05	0.96	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.87	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.93	-0.47
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.92	-0.34

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и UC13.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и UC13.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности UC13.L в 1.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	3.73%	3.93%	3.46%	4.12%	3.49%	3.30%	4.65%	3.77%	3.67%	3.18%	2.88%	1.86%
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	1.08%	0.96%	0.99%	1.16%	1.22%	0.94%	1.36%	1.44%	1.55%	1.51%	1.55%	1.52%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и UC13.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки UC13.L в -25.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и UC13.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDLG.L	UC13.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.75%	-25.59%	-8.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.37%	-10.72%	-0.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.84%	-21.11%	+3.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.75%	-25.59%	-8.16%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.07%	-4.94%	-0.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.31%	-3.36%	-2.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.53%	2.14%	+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и UC13.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDLG.L	UC13.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.04%	3.74%	+0.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.56%	8.32%	-0.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.23%	15.36%	-2.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.96%	14.53%	-1.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.66%	15.74%	-0.08%

Сравнение HDLG.L с UC13.L

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и UC13.L

Сравнение доходности по годам HDLG.L и UC13.L

Доходность по периодам

HDLG.L

UC13.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDLG.L и UC13.L

Доходность на риск

HDLG.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск

HDLG.L

UC13.L

Сравнение HDLG.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDLG.L vs. UC13.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и UC13.L

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и UC13.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и UC13.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)