PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLG.L с SDIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLG.L с SDIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L).

HDLG.L и SDIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. SDIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и SDIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и SDIP.L

2026 (YTD)2025202420232022
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.42%-3.57%18.46%-4.52%14.04%
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing		5.55%7.51%-2.89%-9.44%-23.51%
Разные валюты инструментов

HDLG.L торгуется в GBp, в то время как SDIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у SDIP.L с доходностью 5.55%.

HDLG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.96%
С начала года
4.42%
6 месяцев
2.65%
1 год
-0.70%
3 года*
6.68%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.28%

SDIP.L

1 день
0.34%
1 месяц
-2.76%
С начала года
5.55%
6 месяцев
6.76%
1 год
15.63%
3 года*
2.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с USDV.LHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с SPYHDLG.L с SCHDHDLG.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с SDIP.L:
SDIP.L с EMHD.LSDIP.L с TDGB.LSDIP.L с HDEM.LSDIP.L с EEI.LSDIP.L с JEPQSDIP.L с JEQP.LSDIP.L с JEGP.L

Сравнение комиссий HDLG.L и SDIP.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SDIP.L в 0.45%.

SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

HDLG.L vs. SDIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SDIP.L
Ранг доходности на риск SDIP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIP.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c SDIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLG.LSDIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.19

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.55

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.75

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

7.26

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. SDIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SDIP.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и SDIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLG.LSDIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.19

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.38

+0.97

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и SDIP.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и SDIP.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing		0.00%0.00%6.61%2.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и SDIP.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SDIP.L в -42.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и SDIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLG.LSDIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-42.74%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.26%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-23.67%

+18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-27.18%

+20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.34%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и SDIP.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) имеют волатильность 4.04% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLG.LSDIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.94%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.47%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

13.14%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

16.54%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.54%

-0.88%