Сравнение HDLG.L с EQQQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).

HDLG.L и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и EQQQ.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	4.42%	-3.57%	18.46%	-4.52%	12.44%	26.47%	-13.89%	15.07%	-1.67%	1.44%
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	-4.21%	11.54%	28.55%	47.79%	-25.54%	29.59%	43.32%	33.69%	4.64%	20.12%

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции HDLG.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 7.28% против 19.58% соответственно.

HDLG.L

1 день: -1.04%

1 месяц: -4.96%

С начала года: 4.42%

6 месяцев: 2.65%

1 год: -0.70%

3 года*: 6.68%

5 лет*: 7.25%

10 лет*: 7.28%

EQQQ.L

1 день: 2.30%

1 месяц: -2.65%

С начала года: -4.21%

6 месяцев: -1.19%

1 год: 20.70%

3 года*: 20.06%

5 лет*: 13.89%

10 лет*: 19.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Название символа

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с HDLG.L:

HDLG.L с VHYL.AS HDLG.L с D5BM.DE HDLG.L с USDV.L HDLG.L с VUSA.L HDLG.L с SPY HDLG.L с SCHD HDLG.L с XNAQ.L

Часто сравнивают с EQQQ.L:

EQQQ.L с QQQ EQQQ.L с QQQM EQQQ.L с EQGB.L EQQQ.L с CNX1.L EQQQ.L с EQQU.L EQQQ.L с CSPX.L EQQQ.L с XNAQ.L

Сравнение комиссий HDLG.L и EQQQ.L

И HDLG.L, и EQQQ.L имеют комиссию равную 0.30%.

HDLG.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

EQQQ.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Доходность на риск

HDLG.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EQQQ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDLG.L	EQQQ.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.05	1.09	-1.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	1.62	-1.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.22	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.03	1.87	-1.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.09	5.60	-5.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа EQQQ.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDLG.L	EQQQ.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.05	1.09	-1.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.72	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	1.01	-0.54
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.86	-0.27

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и EQQQ.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и EQQQ.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности EQQQ.L в 0.29%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	3.73%	3.93%	3.46%	4.12%	3.49%	3.30%	4.65%	3.77%	3.67%	3.18%	2.88%	1.86%
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0.29%	0.29%	0.38%	0.39%	0.56%	0.25%	0.41%	0.56%	0.63%	0.67%	0.77%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и EQQQ.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и EQQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDLG.L	EQQQ.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.75%	-33.75%	0.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.37%	-10.97%	-0.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.84%	-27.76%	+9.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.75%	-27.76%	-5.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.07%	-8.20%	+3.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.31%	-5.64%	-0.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.53%	3.65%	-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.04%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDLG.L	EQQQ.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.04%	4.86%	-0.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.56%	11.45%	-3.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.23%	18.93%	-5.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.96%	19.26%	-6.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.66%	19.37%	-3.71%

Сравнение HDLG.L с EQQQ.L

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и EQQQ.L

Сравнение доходности по годам HDLG.L и EQQQ.L

Доходность по периодам

HDLG.L

EQQQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDLG.L и EQQQ.L

Доходность на риск

HDLG.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

HDLG.L

EQQQ.L

Сравнение HDLG.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDLG.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и EQQQ.L

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и EQQQ.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и EQQQ.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)