Сравнение HDIQ.L с IUKD.L
HDIQ.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HDIQ.L is a U.S. Equity Income fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, while IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDIQ.L returned 10.57%/yr vs 7.33%/yr for IUKD.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HDIQ.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for IUKD.L.
Доходность
Сравнение доходности HDIQ.L и IUKD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIQ.L показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у IUKD.L с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции HDIQ.L превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 10.57% против 7.33% соответственно.
HDIQ.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 10.57%
IUKD.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам HDIQ.L и IUKD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 14.23% | 8.74% | 17.34% | 8.04% | 4.90% | 23.47% | -3.34% | 17.58% | -0.65% | 6.76% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 13.38% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 18.86% | -14.11% | 6.92% |
Correlation
The correlation between HDIQ.L and IUKD.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIQ.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск
HDIQ.L
IUKD.L
Сравнение HDIQ.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIQ.L | IUKD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.91 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 10.26 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIQ.L и IUKD.L
Максимальная просадка HDIQ.L за все время составила -41.26%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIQ.L и IUKD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIQ.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.26% | -61.97% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -9.92% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -10.52% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -19.93% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -44.34% | +19.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -15.49% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.82% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIQ.L и IUKD.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеют волатильность 2.86% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIQ.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.80% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 9.59% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 11.42% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 13.79% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 16.79% | -2.54% |
Сравнение комиссий HDIQ.L и IUKD.L
HDIQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIQ.L и IUKD.L
Дивидендная доходность HDIQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IUKD.L в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.69% | 1.90% | 2.05% | 2.28% | 2.04% | 2.71% | 2.43% | 0.00% | 1.13% | 2.13% | 2.40% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.62% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
HDIQ.L and IUKD.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.
HDIQ.L is categorized as U.S. Equity Income, while IUKD.L is Dividend. HDIQ.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, while IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index. Their fees differ too: 0.35% for HDIQ.L and 0.40% for IUKD.L.
Подберите оптимальное распределение для HDIQ.L и IUKD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор