Сравнение HDIF.TO с YAVG.NEO
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HDIF.TO returned 30.29% vs 105.48% for YAVG.NEO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и YAVG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у YAVG.NEO с доходностью 42.78%.
HDIF.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и YAVG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.37% | 10.72% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 42.78% | 57.91% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and YAVG.NEO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. YAVG.NEO — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
YAVG.NEO
Сравнение HDIF.TO c YAVG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIF.TO | YAVG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.10 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 12.10 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIF.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.16 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.67 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и YAVG.NEO
Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что меньше максимальной просадки YAVG.NEO в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и YAVG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.07% | -39.57% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -25.90% | +17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.18% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -8.27% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 8.75% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и YAVG.NEO
Текущая волатильность для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) составляет 3.47%, в то время как у Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAVG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 16.20% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 39.35% | -28.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 49.06% | -36.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 53.26% | -35.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 53.26% | -35.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и YAVG.NEO
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности YAVG.NEO в 24.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.14% | 9.93% | 10.15% | 10.62% | 8.95% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and YAVG.NEO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и YAVG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор