PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEU.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEU.L с UD03.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Invesco and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDEU.L returned 12.72%/yr vs 10.65%/yr for UD03.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HDEU.L charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности HDEU.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDEU.L торгуется в EUR, в то время как UD03.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD03.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDEU.L показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 13.28%.

HDEU.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.74%
С начала года
10.26%
6 месяцев
12.26%
1 год
20.78%
3 года*
20.15%
5 лет*
12.72%
10 лет*
8.16%

UD03.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.51%
С начала года
13.28%
6 месяцев
16.24%
1 год
21.24%
3 года*
14.66%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEU.L и UD03.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		10.26%35.87%10.18%13.58%-8.23%21.08%-17.97%-0.68%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		13.30%18.94%5.44%19.64%-6.99%19.59%-3.56%0.00%

Correlation

The correlation between HDEU.L and UD03.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.23

Over the past year, HDEU.L and UD03.L have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HDEU.L и UD03.L

Секторы
HDEU.L
UD03.L

Финансовые услуги

35.6%
28.5%

Коммунальные услуги

12.1%
7.7%

Недвижимость

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.0%

Сырьевые материалы

9.9%
4.2%

Энергетика

6.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.1%

Промышленность

3.7%
12.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
14.6%

Здравоохранение

0.0%
4.1%

Технологии

-

16.2%

Финансовые услуги

HDEU.L
35.6%
UD03.L
28.5%

Коммунальные услуги

HDEU.L
12.1%
UD03.L
7.7%

Недвижимость

HDEU.L
11.5%
UD03.L

-

Потребительский циклический сектор

HDEU.L
10.2%
UD03.L
7.0%

Сырьевые материалы

HDEU.L
9.9%
UD03.L
4.2%

Энергетика

HDEU.L
6.9%
UD03.L
2.7%

Коммуникационные услуги

HDEU.L
6.3%
UD03.L
3.1%

Промышленность

HDEU.L
3.7%
UD03.L
12.1%

Потребительский защитный сектор

HDEU.L
3.7%
UD03.L
14.6%

Здравоохранение

HDEU.L
0.0%
UD03.L
4.1%

Технологии

HDEU.L

-

UD03.L
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с HDEU.L:
HDEU.L с EUN0.DEHDEU.L с GLDHDEU.L с VDIV.DEHDEU.L с WINC.ASHDEU.L с ISPA.DEHDEU.L с H50E.LHDEU.L с TDIV.AS
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с OMXS.LUD03.L с CSUK.L

Доходность на риск

HDEU.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEU.L
Ранг доходности на риск HDEU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEU.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEU.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEU.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEU.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEU.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEU.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.96

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.92

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.56

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

16.13

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEU.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEU.L на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа UD03.L равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEU.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEU.LUD03.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.96

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.63

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.02

-0.51

Просадки

Сравнение просадок HDEU.L и UD03.L

Максимальная просадка HDEU.L за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки UD03.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEU.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEU.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-36.77%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-8.71%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.86%

-13.75%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-19.79%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.09%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.54%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.39%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEU.L и UD03.L

Текущая волатильность для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) составляет 3.12%, в то время как у UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что HDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEU.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.62%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

16.41%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

29.22%

-15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

51.35%

-35.40%

Сравнение комиссий HDEU.L и UD03.L

HDEU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEU.L и UD03.L

Дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности UD03.L в 2.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		3.98%4.71%5.77%5.56%5.60%4.21%3.04%4.50%4.38%3.44%3.59%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.97%2.84%3.67%3.96%3.50%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDEU.L and UD03.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD03.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD03.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for HDEU.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.30% for HDEU.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEU.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор