Сравнение HDEM.L с SGLP.L
HDEM.L (Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - HDEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEM.L returned 8.19%/yr vs 14.26%/yr for SGLP.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HDEM.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности HDEM.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDEM.L показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции HDEM.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 8.19% против 14.26% соответственно.
HDEM.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.19%
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам HDEM.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 8.36% | 18.32% | 3.92% | 3.74% | -6.39% | 15.10% | -10.00% | 11.46% | -1.01% | 16.23% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
Correlation
The correlation between HDEM.L and SGLP.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2016 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDEM.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
HDEM.L
SGLP.L
Сравнение HDEM.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDEM.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 1.88 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 5.06 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDEM.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.46 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.23 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HDEM.L и SGLP.L
Максимальная просадка HDEM.L за все время составила -32.18%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEM.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDEM.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.18% | -38.83% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -17.89% | +12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.22% | -17.89% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -17.89% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.18% | -22.34% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -15.97% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -13.37% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 6.65% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEM.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) составляет 2.93%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что HDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDEM.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.10% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 19.90% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 23.02% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 16.11% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.72% | +0.10% |
Сравнение комиссий HDEM.L и SGLP.L
HDEM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEM.L и SGLP.L
Дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.86% | 5.17% | 5.62% | 6.08% | 8.93% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 6.81% | 2.78% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDEM.L and SGLP.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for HDEM.L.
HDEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SGLP.L is Precious Metals. HDEM.L tracks MSCI EM NR USD, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.49% for HDEM.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для HDEM.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор