Сравнение HDEM.L с MKUW.L
HDEM.L (Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from Invesco - HDEM.L tracks the MSCI EM NR USD while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDEM.L returned 7.03%/yr vs 7.68%/yr for MKUW.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HDEM.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности HDEM.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDEM.L торгуется в GBp, в то время как MKUW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKUW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDEM.L показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.30%.
HDEM.L
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 6.22%
MKUW.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDEM.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 9.16% | 18.32% | 3.91% | 3.74% | -6.40% | 15.10% | -10.00% | 4.11% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.30% | 16.42% | 11.06% | -13.43% | 18.60% | 29.79% | -12.53% | 6.74% |
Correlation
The correlation between HDEM.L and MKUW.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDEM.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
HDEM.L
MKUW.L
Сравнение HDEM.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDEM.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.36 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 0.94 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDEM.L и MKUW.L
Максимальная просадка HDEM.L за все время составила -32.18%, что меньше максимальной просадки MKUW.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEM.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDEM.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.18% | -33.94% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -8.77% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.22% | -9.57% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -25.75% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -3.24% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -10.63% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.35% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEM.L и MKUW.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что HDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDEM.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.44% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 9.20% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 11.72% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 14.38% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.70% | -2.01% |
Сравнение комиссий HDEM.L и MKUW.L
HDEM.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEM.L и MKUW.L
Дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.83% | 5.18% | 5.61% | 6.08% | 8.92% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 5.06% | 2.27% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDEM.L and MKUW.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDEM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDEM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
HDEM.L tracks MSCI EM NR USD, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. Their fees differ too: 0.49% for HDEM.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для HDEM.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор