Сравнение HDCTX с MDDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX).
HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HDCTX и MDDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDCTX и MDDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 2.88% | 16.56% | 16.62% | 8.97% | -2.70% | 28.07% | -1.14% | 32.34% | -8.88% | 15.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у MDDAX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям MDDAX по среднегодовой доходности: 4.46% против 11.48% соответственно.
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
MDDAX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDCTX и MDDAX
HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MDDAX в 1.12%.
Доходность на риск
HDCTX vs. MDDAX — Ранг доходности на риск
HDCTX
MDDAX
Сравнение HDCTX c MDDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDCTX | MDDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.53 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.57 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 6.27 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDCTX | MDDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HDCTX и MDDAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDCTX и MDDAX
Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MDDAX в 31.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 31.53% | 32.44% | 40.33% | 4.62% | 12.85% | 12.66% | 1.64% | 11.68% | 18.94% | 37.06% | 5.94% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок HDCTX и MDDAX
Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки MDDAX в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и MDDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDCTX | MDDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -63.45% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -10.99% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -24.00% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | -38.72% | +19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.99% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -11.24% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.75% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDCTX и MDDAX
Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDCTX | MDDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 3.64% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 8.12% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 15.34% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 17.00% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 18.73% | -7.29% |