PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCVAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCVAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HCVAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCVAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		-1.17%11.09%8.52%9.63%-0.51%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

HCVAX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.04%
1 год
8.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.94%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Conservative Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с HCVAX:
HCVAX с TGPCXHCVAX с FLRUXHCVAX с BWBIXHCVAX с IOEZXHCVAX с HSNIXHCVAX с NWQIXHCVAX с SCIEX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий HCVAX и FRGAX

HCVAX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

HCVAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCVAX
Ранг доходности на риск HCVAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCVAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCVAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCVAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCVAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCVAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCVAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.93

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.74

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

7.96

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCVAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCVAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCVAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCVAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.27

-0.69

Корреляция

Корреляция между HCVAX и FRGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCVAX и FRGAX

Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		3.23%3.19%2.95%2.54%2.52%4.72%1.51%2.52%3.22%3.01%1.35%1.66%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCVAX и FRGAX

Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCVAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-11.77%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.53%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-5.02%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.62%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.87%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HCVAX и FRGAX

Текущая волатильность для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCVAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.51%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

7.04%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

12.09%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

10.33%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

10.33%

-3.63%