PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRE.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRE.TO с HXT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

HCRE.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и HXT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		1.35%12.54%3.71%0.93%-17.12%33.69%-6.72%18.00%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		2.91%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, HCRE.TO показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 2.91%.

HCRE.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-5.87%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
9.30%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.76%
1 год
30.31%
3 года*
19.91%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий HCRE.TO и HXT.TO

HCRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

HCRE.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRE.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.11

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.73

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.92

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

14.17

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRE.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRE.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.11

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.13

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.67

-0.37

Корреляция

Корреляция между HCRE.TO и HXT.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и HXT.TO

Ни HCRE.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRE.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-35.48%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.76%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-16.33%

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-3.90%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-4.70%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.22%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) составляет 4.85%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что HCRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRE.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.32%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.76%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

14.44%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

12.70%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

15.15%

+6.69%