Сравнение HCAN.L с HUKX.L
HCAN.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) are both exchange-traded funds - HCAN.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while HUKX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, HCAN.L returned 10.27%/yr vs 8.60%/yr for HUKX.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAN.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for HUKX.L.
Доходность
Сравнение доходности HCAN.L и HUKX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAN.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у HUKX.L с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции HCAN.L превзошли акции HUKX.L по среднегодовой доходности: 10.27% против 8.60% соответственно.
HCAN.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 10.27%
HUKX.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 8.17%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам HCAN.L и HUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 9.27% | 27.77% | 13.87% | 8.86% | -1.98% | 25.93% | 2.24% | 21.12% | -14.36% | 4.17% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 8.17% | 26.20% | 9.58% | 7.36% | 5.07% | 17.54% | -11.64% | 17.42% | -8.67% | 12.39% |
Correlation
The correlation between HCAN.L and HUKX.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between HCAN.L and HUKX.L has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAN.L vs. HUKX.L — Ранг доходности на риск
HCAN.L
HUKX.L
Сравнение HCAN.L c HUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAN.L | HUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.40 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 7.72 | +7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAN.L и HUKX.L
Максимальная просадка HCAN.L за все время составила -34.05%, примерно равная максимальной просадке HUKX.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAN.L и HUKX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAN.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -34.22% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -8.78% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -12.95% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.21% | -12.95% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -34.22% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.63% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -4.35% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.73% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAN.L и HUKX.L
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) имеют волатильность 3.02% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAN.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.94% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 9.73% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 11.20% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 12.63% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 14.77% | +1.21% |
Сравнение комиссий HCAN.L и HUKX.L
HCAN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HUKX.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAN.L и HUKX.L
Дивидендная доходность HCAN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности HUKX.L в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 0.70% | 1.55% | 1.97% | 2.14% | 1.90% | 1.53% | 1.93% | 1.04% | 0.00% | 0.81% | 1.60% | 2.17% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 2.79% | 2.95% | 3.74% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
HCAN.L and HUKX.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for HCAN.L.
HCAN.L is categorized as Canada Equity, while HUKX.L is Europe Equities. HCAN.L tracks MSCI Canada Index, while HUKX.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.35% for HCAN.L and 0.07% for HUKX.L.
Подберите оптимальное распределение для HCAN.L и HUKX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор