Сравнение HCAN.L с HSTC.L
HCAN.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HCAN.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAN.L returned 12.86%/yr vs -8.72%/yr for HSTC.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HCAN.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности HCAN.L и HSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HCAN.L торгуется в GBp, в то время как HSTC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSTC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HCAN.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -16.52%.
HCAN.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 10.27%
HSTC.L
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -20.00%
- С начала года
- -16.52%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAN.L и HSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 9.27% | 27.77% | 13.87% | 8.86% | -1.98% | 25.93% | -2.20% |
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.52% | 16.16% | 21.32% | -13.30% | -19.39% | -31.98% | -90.15% |
Correlation
The correlation between HCAN.L and HSTC.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAN.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск
HCAN.L
HSTC.L
Сравнение HCAN.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAN.L | HSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.92 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | -0.45 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | -0.78 | +16.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAN.L и HSTC.L
Максимальная просадка HCAN.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAN.L и HSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAN.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -96.26% | +62.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -34.34% | +27.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -34.34% | +20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.21% | -56.55% | +42.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -94.51% | +94.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -93.59% | +86.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 19.91% | -18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAN.L и HSTC.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) составляет 3.02%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что HCAN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAN.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 8.68% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 19.54% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 26.59% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 38.05% | -23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 53.45% | -37.47% |
Сравнение комиссий HCAN.L и HSTC.L
HCAN.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAN.L и HSTC.L
Дивидендная доходность HCAN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как HSTC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 0.70% | 1.55% | 1.97% | 2.14% | 1.90% | 1.53% | 1.93% | 1.04% | 0.00% | 0.81% | 1.60% | 2.17% |
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAN.L and HSTC.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.
HCAN.L is categorized as Canada Equity, while HSTC.L is Technology Equities. HCAN.L tracks MSCI Canada Index, while HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for HCAN.L and 0.50% for HSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для HCAN.L и HSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор