Сравнение HCAL.TO с ZCLN.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and ZCLN.TO (BMO Clean Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while ZCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 21.27%/yr vs 4.91%/yr for ZCLN.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for ZCLN.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и ZCLN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у ZCLN.TO с доходностью 43.07%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
ZCLN.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 10.97%
- С начала года
- 43.07%
- 6 месяцев
- 34.89%
- 1 год
- 84.68%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и ZCLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 47.53% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 43.07% | 37.90% | -20.23% | -20.37% | 1.41% | -34.06% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and ZCLN.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. ZCLN.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
ZCLN.TO
Сравнение HCAL.TO c ZCLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | ZCLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.47 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 6.57 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | 19.43 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 3.14 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.19 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | -0.12 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и ZCLN.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки ZCLN.TO в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и ZCLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -61.07% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -12.95% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -38.80% | +20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -50.26% | +15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -16.20% | +15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -40.48% | +30.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.37% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и ZCLN.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) составляет 6.30%, в то время как у BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 9.61% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 20.43% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 27.15% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 25.88% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 27.05% | -10.03% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и ZCLN.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZCLN.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и ZCLN.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ZCLN.TO в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.19% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and ZCLN.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCLN.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCLN.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while ZCLN.TO is Alternative Energy Equities. HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while ZCLN.TO tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.39% for ZCLN.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и ZCLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор