Сравнение HCAL.TO с RBNK.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and RBNK.TO (RBC Canadian Bank Yield Index ETF) are both Financials Equities funds - HCAL.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%) while RBNK.TO tracks the Solactive Canada Bank Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 23.32%/yr vs 19.81%/yr for RBNK.TO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for RBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и RBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у RBNK.TO с доходностью 30.54%.
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
RBNK.TO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 30.54%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 72.43%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и RBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 30.54% | 44.94% | 23.12% | 11.05% | -13.12% | 40.33% | 16.32% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and RBNK.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between HCAL.TO and RBNK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и RBNK.TO
Секторы
HCAL.TO
RBNK.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
RBNK.TO
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
RBNK.TO
-
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
RBNK.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
RBNK.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
RBNK.TO
-
Энергетика
HCAL.TO
-
RBNK.TO
-
Здравоохранение
HCAL.TO
-
RBNK.TO
-
Промышленность
HCAL.TO
-
RBNK.TO
-
Недвижимость
HCAL.TO
-
RBNK.TO
-
Технологии
HCAL.TO
-
RBNK.TO
-
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
RBNK.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
RBNK.TO
Сравнение HCAL.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAL.TO | RBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.78 | 8.02 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.12 | 34.55 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и RBNK.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки RBNK.TO в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и RBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -39.23% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -9.08% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -14.86% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -28.60% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.58% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -7.50% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.10% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и RBNK.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.03% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 11.59% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 13.55% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 13.93% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.22% | -1.24% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и RBNK.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RBNK.TO в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и RBNK.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности RBNK.TO в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 2.75% | 3.39% | 4.50% | 4.81% | 4.52% | 3.09% | 4.21% | 3.89% | 4.09% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, HCAL.TO and RBNK.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RBNK.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBNK.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while RBNK.TO tracks Solactive Canada Bank Yield Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and RBC. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.32% for RBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и RBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор