PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAL.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCAL.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. HCAL.TO is passively managed, while HYLD.TO is actively managed. Over the past 3 years, HCAL.TO returned 41.45%/yr vs 23.77%/yr for HYLD.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 2.37%/yr for HYLD.TO.

Доходность

Сравнение доходности HCAL.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью 15.59%.

HCAL.TO

1 день
2.11%
1 месяц
8.69%
С начала года
26.15%
6 месяцев
30.35%
1 год
81.17%
3 года*
41.45%
5 лет*
21.27%
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCAL.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		26.15%54.09%29.04%11.73%-25.55%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%19.01%-18.85%

Correlation

The correlation between HCAL.TO and HYLD.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.58

The correlation between HCAL.TO and HYLD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCAL.TO и HYLD.TO

Секторы
HCAL.TO
HYLD.TO

Финансовые услуги

100.0%
12.4%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

3.8%

Технологии

-

33.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

HCAL.TO
100.0%
HYLD.TO
12.4%

Сырьевые материалы

HCAL.TO

-

HYLD.TO
5.0%

Коммуникационные услуги

HCAL.TO

-

HYLD.TO
11.3%

Потребительский циклический сектор

HCAL.TO

-

HYLD.TO
8.1%

Потребительский защитный сектор

HCAL.TO

-

HYLD.TO
3.4%

Энергетика

HCAL.TO

-

HYLD.TO
4.9%

Здравоохранение

HCAL.TO

-

HYLD.TO
9.8%

Промышленность

HCAL.TO

-

HYLD.TO
5.0%

Недвижимость

HCAL.TO

-

HYLD.TO
3.8%

Технологии

HCAL.TO

-

HYLD.TO
33.9%

Коммунальные услуги

HCAL.TO

-

HYLD.TO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO

Доходность на риск

HCAL.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAL.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAL.TOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
2.60

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
3.52

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.47

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

3.30

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.26

14.59

+18.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAL.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAL.TO на текущий момент составляет 5.12, что выше коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAL.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAL.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12

2.60

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.69

+0.98

Просадки

Сравнение просадок HCAL.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAL.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-31.38%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-12.04%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-21.83%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.12%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-8.90%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.72%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAL.TO и HYLD.TO

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAL.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.51%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

12.17%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.31%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

19.21%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

19.21%

-2.19%

Сравнение комиссий HCAL.TO и HYLD.TO

HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAL.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.42%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCAL.TO and HYLD.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while HYLD.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 2.37% for HYLD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор