Сравнение HCAL.TO с HFIN.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and HFIN.TO (Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while HFIN.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HCAL.TO returned 41.45%/yr vs 38.24%/yr for HFIN.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 2.18%/yr for HFIN.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и HFIN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у HFIN.TO с доходностью 15.32%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
HFIN.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 38.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и HFIN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -21.67% |
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 15.32% | 40.87% | 40.06% | 23.18% | -15.06% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and HFIN.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between HCAL.TO and HFIN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и HFIN.TO
Секторы
HCAL.TO
HFIN.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
HFIN.TO
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
HFIN.TO
-
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
HFIN.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
HFIN.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
HFIN.TO
-
Энергетика
HCAL.TO
-
HFIN.TO
-
Здравоохранение
HCAL.TO
-
HFIN.TO
-
Промышленность
HCAL.TO
-
HFIN.TO
-
Недвижимость
HCAL.TO
-
HFIN.TO
-
Технологии
HCAL.TO
-
HFIN.TO
-
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
HFIN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. HFIN.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
HFIN.TO
Сравнение HCAL.TO c HFIN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | HFIN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.62 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 5.53 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | 20.99 | +12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | HFIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 3.54 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.30 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и HFIN.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки HFIN.TO в -26.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и HFIN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | HFIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -26.46% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -8.98% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -13.24% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -7.21% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.36% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | HFIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.73% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 11.72% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 14.04% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.06% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.06% | -0.04% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и HFIN.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HFIN.TO в 2.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и HFIN.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности HFIN.TO в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 3.20% | 3.51% | 4.59% | 6.09% | 6.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and HFIN.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.18% for HFIN.TO.
HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while HFIN.TO is Financials Equities. HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while HFIN.TO tracks Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 2.18% for HFIN.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и HFIN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор