Сравнение HCAL.TO с HEB.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while HEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HCAL.TO returned 41.45%/yr vs 33.81%/yr for HEB.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for HEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и HEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у HEB.TO с доходностью 21.13%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
HEB.TO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 63.32%
- 3 года*
- 33.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и HEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 54.09% | 29.04% | 9.16% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 21.13% | 44.00% | 23.58% | 8.60% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and HEB.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between HCAL.TO and HEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и HEB.TO
Секторы
HCAL.TO
HEB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
HEB.TO
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
HEB.TO
-
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
HEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
HEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
HEB.TO
-
Энергетика
HCAL.TO
-
HEB.TO
-
Здравоохранение
HCAL.TO
-
HEB.TO
-
Промышленность
HCAL.TO
-
HEB.TO
-
Недвижимость
HCAL.TO
-
HEB.TO
-
Технологии
HCAL.TO
-
HEB.TO
-
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
HEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
HEB.TO
Сравнение HCAL.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | HEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 7.18 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | 32.32 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 4.86 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.39 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и HEB.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и HEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -14.82% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -8.86% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -14.82% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.34% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -2.43% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.97% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и HEB.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.02% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 11.55% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 13.11% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 12.94% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 12.94% | +4.08% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и HEB.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HEB.TO в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и HEB.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности HEB.TO в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.81% | 3.20% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, HCAL.TO and HEB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEB.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEB.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while HEB.TO is Financials Equities. HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while HEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Hamilton. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.19% for HEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и HEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор