Сравнение HCA.TO с VCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).
HCA.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HCA.TO и VCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCA.TO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | -0.14% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | -4.34% | 48.13% | 23.46% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 4.21% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 25.63% | 14.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HCA.TO показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 4.21%.
HCA.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 34.39%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
VCN.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCA.TO и VCN.TO
HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.
Доходность на риск
HCA.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
HCA.TO
VCN.TO
Сравнение HCA.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA.TO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.65 | 2.16 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.94 | 2.75 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.43 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 3.04 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.87 | 13.74 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 2.16 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | 1.15 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.75 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между HCA.TO и VCN.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA.TO и VCN.TO
Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VCN.TO в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 3.46% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.12% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок HCA.TO и VCN.TO
Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и VCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCA.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -37.32% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -11.02% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -16.12% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -4.18% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -3.94% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.43% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA.TO и VCN.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCA.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.64% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 10.77% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 15.25% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 12.95% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 14.95% | +0.09% |