PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с HXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBNK.TO с HXE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) and HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past year, HBNK.TO returned 63.39% vs 74.64% for HXE.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HBNK.TO charges 0.09%/yr vs 0.27%/yr for HXE.TO.

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и HXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 21.25%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 45.06%.

HBNK.TO

1 день
2.02%
1 месяц
6.89%
С начала года
21.25%
6 месяцев
24.48%
1 год
63.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXE.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.12%
С начала года
45.06%
6 месяцев
39.83%
1 год
74.64%
3 года*
27.99%
5 лет*
30.04%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и HXE.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		21.25%43.71%24.77%8.99%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		45.06%17.30%14.39%7.86%

Correlation

The correlation between HBNK.TO and HXE.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.12

The correlation between HBNK.TO and HXE.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с XDIV.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с OILY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TO

Доходность на риск

HBNK.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOHXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.98
3.24

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.78
3.80

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.52

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

6.90

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.68

19.73

+12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. HXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.98, что выше коэффициента Шарпа HXE.TO равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и HXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOHXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98

3.24

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

0.22

+2.51

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и HXE.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и HXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBNK.TOHXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-85.92%

+71.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-10.88%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-3.37%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-30.80%

+28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.80%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и HXE.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) составляет 5.30%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBNK.TOHXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

9.60%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

18.90%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

23.26%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

29.23%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

33.74%

-20.99%

Сравнение комиссий HBNK.TO и HXE.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HXE.TO в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и HXE.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.77%3.24%4.15%2.45%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBNK.TO and HXE.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for HXE.TO.

HBNK.TO is categorized as Financials Equities, while HXE.TO is Energy Equities. HBNK.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Their fees differ too: 0.09% for HBNK.TO and 0.27% for HXE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBNK.TO и HXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор