PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBNK.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. HBNK.TO is passively managed, while ENCL.TO is actively managed. Over the past year, HBNK.TO returned 63.39% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HBNK.TO charges 0.09%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 21.25%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.

HBNK.TO

1 день
2.02%
1 месяц
6.89%
С начала года
21.25%
6 месяцев
24.48%
1 год
63.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.49%
С начала года
37.98%
6 месяцев
33.14%
1 год
55.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		21.25%43.71%24.77%14.42%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.98%14.97%20.32%-3.43%

Correlation

The correlation between HBNK.TO and ENCL.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.18

The correlation between HBNK.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с XDIV.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

HBNK.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.98
3.17

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.78
3.85

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.54

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

5.21

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.68

18.64

+14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.98, что выше коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98

3.17

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

1.30

+1.43

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBNK.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-21.05%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-10.75%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.54%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.94%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.00%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) составляет 5.30%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBNK.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.34%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

15.68%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

17.73%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

20.15%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

20.15%

-7.40%

Сравнение комиссий HBNK.TO и ENCL.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%

ПозицияTTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.22%17.14%18.56%4.68%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.77%3.24%4.15%2.45%

Часто задаваемые вопросы

HBNK.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

HBNK.TO is categorized as Financials Equities, while ENCL.TO is Oil & Gas. Their fees differ too: 0.09% for HBNK.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBNK.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор