Сравнение HBND.TO с AC.TO
HBND.TO ( Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) is Government Bonds fund actively managed by Hamilton Capital, while AC.TO (Air Canada) is a stock. Over the past year, HBND.TO returned 3.62% vs 13.70% for AC.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBND.TO и AC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBND.TO показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у AC.TO с доходностью 10.58%.
HBND.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AC.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- -0.85%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам HBND.TO и AC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | -0.06% | 4.05% | -7.02% | 4.80% |
AC.TO Air Canada | 10.58% | -13.34% | 19.10% | -8.07% |
Correlation
The correlation between HBND.TO and AC.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBND.TO vs. AC.TO — Ранг доходности на риск
HBND.TO
AC.TO
Сравнение HBND.TO c AC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Air Canada (AC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBND.TO | AC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 0.79 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBND.TO | AC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.01 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HBND.TO и AC.TO
Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки AC.TO в -96.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и AC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBND.TO | AC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -96.09% | +82.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -28.90% | +22.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -59.05% | +51.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -56.60% | +50.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 17.33% | -14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBND.TO и AC.TO
Текущая волатильность для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) составляет 2.71%, в то время как у Air Canada (AC.TO) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBND.TO | AC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 9.87% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 25.12% | -19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 33.18% | -24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 35.43% | -24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 42.46% | -31.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBND.TO и AC.TO
Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, тогда как AC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AC.TO Air Canada | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 11.31% | 11.84% | 11.51% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
HBND.TO and AC.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HBND.TO и AC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор