PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Air Canada (AC.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0089118776
CUSIP008911877
СекторIndustrials
ОтрасльAirlines

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$6.26B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$5.77
Цена/прибыль3.02
PEG коэффициент0.34
Общая выручка (12 мес.)CA$27.06B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$12.36B
EBITDA (12 мес.)CA$1.45B
Годовой диапазонCA$16.04 - CA$26.04
Целевая ценаCA$26.92
Процент коротких позиций3.30%
Коэффициент коротких позиций5.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Air Canada

Популярные сравнения: AC.TO с DGS.TO, AC.TO с UAL, AC.TO с DAL

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Air Canada и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.34%
16.22%
AC.TO (Air Canada)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Air Canada показал доход в -6.63% с начала года и -23.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Air Canada составила 6.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.63%12.69%
1 месяц-7.18%2.92%
6 месяцев-1.97%15.76%
1 год-23.26%23.89%
5 лет (среднегодовая)-15.31%13.23%
10 лет (среднегодовая)6.12%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AC.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.51%-0.55%8.22%3.62%-10.43%-6.63%
202316.45%-10.89%-4.82%-0.99%13.03%16.61%-2.76%-6.09%-15.07%-13.67%5.38%6.01%-3.61%
20228.19%4.77%1.25%-7.22%-1.38%-27.72%8.42%1.73%-6.16%18.13%-1.63%0.52%-8.23%
2021-12.08%25.37%4.18%-5.28%10.46%-6.80%-2.04%-1.88%-5.63%-4.06%-6.26%1.59%-7.20%
2020-8.62%-22.74%-54.01%28.51%-21.44%6.60%-10.86%16.48%-10.85%-6.12%67.68%-7.81%-53.06%
201914.29%11.59%-2.72%-0.16%24.07%-0.53%14.41%-1.45%-3.44%8.54%6.72%-3.08%86.86%
2018-7.61%13.17%-1.07%-5.72%-8.99%-7.49%10.73%13.98%2.91%-9.49%16.09%-10.48%0.31%
2017-2.19%0.07%3.14%-5.87%37.03%-2.36%14.10%17.70%12.43%-2.59%-3.79%5.25%89.32%
2016-23.11%-8.03%24.10%4.13%3.22%-7.68%1.12%-0.33%18.30%19.34%6.72%1.26%33.89%
2015-1.01%5.02%0.41%-7.02%19.44%-4.00%-10.90%-4.59%-4.45%0.28%-3.07%-2.11%-13.98%
20145.40%-23.43%-7.53%37.07%16.75%7.68%0.84%-11.65%0.71%8.77%20.22%6.17%60.19%
201339.43%-1.23%25.73%-0.99%-31.67%17.56%-9.54%28.90%25.62%62.32%31.94%-1.98%323.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AC.TO среди акций на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AC.TO, с текущим значением в 1818
AC.TO (Air Canada)
Ранг коэф-та Шарпа AC.TO, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AC.TO, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AC.TO, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AC.TO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AC.TO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Canada (AC.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AC.TO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AC.TO, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AC.TO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AC.TO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AC.TO, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.30

Коэффициент Шарпа

Air Canada на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.82
2.93
AC.TO (Air Canada)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Air Canada не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-66.50%
0
AC.TO (Air Canada)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Air Canada показал максимальную просадку в 96.09%, зарегистрированную 1 апр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2075 торговых сессий.

Текущая просадка Air Canada составляет 66.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.09%15 февр. 2007 г.5351 апр. 2009 г.207510 июл. 2017 г.2610
-76.67%14 янв. 2020 г.4719 мар. 2020 г.
-28.52%21 мар. 2018 г.7811 июл. 2018 г.13930 янв. 2019 г.217
-19.27%12 окт. 2017 г.2313 нояб. 2017 г.8314 мар. 2018 г.106
-16.24%20 нояб. 2006 г.114 дек. 2006 г.469 февр. 2007 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Air Canada составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.34%
2.09%
AC.TO (Air Canada)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air Canada в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию