PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM с SLVR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBM с SLVR.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HBM (Hudbay Minerals Inc.) is a stock, while SLVR.L (WisdomTree Silver) is Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex. Over the past 10 years, HBM returned 19.31%/yr vs 11.93%/yr for SLVR.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBM и SLVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у SLVR.L с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции HBM превзошли акции SLVR.L по среднегодовой доходности: 19.31% против 11.93% соответственно.

HBM

1 день
4.43%
1 месяц
1.97%
С начала года
40.23%
6 месяцев
49.02%
1 год
187.44%
3 года*
78.89%
5 лет*
31.42%
10 лет*
19.31%

SLVR.L

1 день
5.86%
1 месяц
-20.87%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
8.51%
1 год
82.60%
3 года*
38.81%
5 лет*
16.91%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBM и SLVR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBM
Hudbay Minerals Inc.		40.23%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%69.50%-11.77%-46.20%54.77%
SLVR.L
WisdomTree Silver		-5.05%136.69%20.17%-2.57%2.25%-14.66%40.61%13.97%-10.15%1.46%

Correlation

The correlation between HBM and SLVR.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г.

0.33

Over the past year, HBM and SLVR.L have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с USARHBM с ^TNXHBM с TLT
Часто сравнивают с SLVR.L:
SLVR.L с SLVSLVR.L с SILJSLVR.L с SILSLVR.L с SIVRSLVR.L с SLVPSLVR.L с AGMISLVR.L с GDX

Доходность на риск

HBM vs. SLVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.L
Ранг доходности на риск SLVR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM c SLVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBMSLVR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
1.38

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.85

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

1.86

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

4.15

+12.26

HBM vs. SLVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа SLVR.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и SLVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBM и SLVR.L

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки SLVR.L в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и SLVR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBMSLVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-80.08%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-44.09%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.11%

-44.09%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.33%

-44.09%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.34%

-46.91%

-39.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-40.82%

+28.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.45%

-52.50%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

19.82%

-8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и SLVR.L

Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 25.87% по сравнению с WisdomTree Silver (SLVR.L) с волатильностью 15.99%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBMSLVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.87%

15.99%

+9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.72%

56.65%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.13%

59.58%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

37.07%

+18.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.82%

32.07%

+26.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и SLVR.L

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как SLVR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.08%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%
SLVR.L
WisdomTree Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBM and SLVR.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBM и SLVR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор