Сравнение HBKS.L с HWWA.L
HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HBKS.L is a Global Bonds fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HWWA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 5.15% vs 34.10% for HWWA.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for HWWA.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKS.L и HWWA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у HWWA.L с доходностью 13.69%.
HBKS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWWA.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам HBKS.L и HWWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.69% | -0.34% | 4.48% | 1.79% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 13.69% | 16.74% | 17.83% | 5.97% |
Correlation
The correlation between HBKS.L and HWWA.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKS.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск
HBKS.L
HWWA.L
Сравнение HBKS.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBKS.L | HWWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.64 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 5.06 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 21.35 | -19.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBKS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 3.34 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.83 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок HBKS.L и HWWA.L
Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -25.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и HWWA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.09% | -25.12% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -6.74% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.35% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -3.53% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.60% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKS.L и HWWA.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) составляет 1.91%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.48% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 7.85% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 10.23% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 12.69% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 14.32% | -7.39% |
Сравнение комиссий HBKS.L и HWWA.L
HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HWWA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKS.L и HWWA.L
HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.29% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
HBKS.L and HWWA.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HWWA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HWWA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
HBKS.L is categorized as Global Bonds, while HWWA.L is Global Equities. HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.25% for HWWA.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и HWWA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор